クオンツ投資は、パフォーマンスが良い Newsモーニングサテライト

2017年5月23日のNewsモーニングサテライトで、キャスターの森田 京之介さんが、下記の内容について話されてました。

ウォール・ストリート・ジャーナルの記事によると、クオンツ投資(高度な数学的手法や、数理モデルを使って、マーケットを分析し、投資する手法)が、アメリカのウォールストリートを動かしていると報じているそうで、アメリカの取引におけるクオンツの割合は、2016年には27%と、2013年の14%からここ3年間で大きく増加しているそうです。

例えば、過去5年間の年間平均パフォーマンスは、ヘッジファンド平均が4.3%で、クオンツ多用のヘッジファンドでは、5.1%と、クオンツ投資の方が、パフォーマンスが良い事が、増加を後押ししている様です。

但し、2007年のサブプライムローン問題の時は、クオンツを用いた多くのファンドが、同じ様な銘柄を売却した事で、多額の損失を出した経緯もあり、脆弱な点もあるとの事です。

クオンツ運用の弱点と原因 | 山崎元「ホンネの投資教室」 | 楽天証券


Newsモーニングサテライト:テレビ東京

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