FXの人は特に注意!!破産の確率 キラメキの発想

2016年4月19日のキラメキの発想で、小次郎講師さんが、ご自身の著書である「真・トレーダーズバイブル」内に書かれている 「破産の確率」について話されてました。

統計学上のあなたの投資法の破産確率は、自分の勝率、一回当たりの平均利益又は損失がどのくらいあるか、一回当たりどのくらいリスクをとるか(ロスカットラインの設定)を計算するとわかるそうです。

これを調べると、破産の確率100%でトレードしている人がいるそうです。破産した人は、自分が上がると思った時に、下がり、自分が下がると思っている時に、上がったと思っているが、実は初めから破産する事がわかっているケースがあるそうです。

例として、勝率60%、平均利益と平均損失が同じ額、つまり1万円勝つとしたら、1万円負ける状態で、1万円ずつかけていったとすると、10回のうち6回(6万円)勝って、4回(4万円)負けるので、エッジがあるが、これを一回当たりどれだけかけるか(リスクの取り方)により、破産の確率は違ってくる。

小次郎講師さんは、投資金額の2%が標準的なリスクの取り方だと思うそうで、100万円投資した場合には、2万円損をする。この方法では、破産の確率は、0%であるが、もし、1回のリスクを10%と仮定すると、つまり、100万円投資した場合に、10万円ロスカットをすると、破産の確率は、1%になる。通常投資するには、このラインを守ればOKだそうです。

そして、もし1回のリスクを20%取ると、破産の確率は、10%になり、このケースだと10人に1人が破産する事になるので、問題がある。仮に1回のリスクを30%取ると、破産の確率は、50%になり、株などでは、1回でリスクを30%取る事は少ないと思われるが、FXの場合には、わりとその様な人もいるそうです。

最後に一番重要なのが、1回のリスクを40%取ると、破産の確率は、100%になるので、40%のリスクは取ってはいけないそうです。この破産の確率を知らない方は、チャンスだと思って先物取引やFXに投資して40%位のリスクを取ってしまう人もいらっしゃると言われていました。この様な方は、いくら有利な取引をしていいても、破産の確率は100%近くになってしまうとの事でした。

そして、ロスカットの水準(下記のサイトで図解しています)は、自分で決めてはいけないそうで、市場の値動きの都合で決める必要があり、ロスカットにおける市場都合とは、市場は、ウェーブを描いて上昇していくので、上げトレンドの中でも一時的な下げがあるので、一時的に買値を下回っても、上昇トレンドの一時的な下げは我慢する必要がある。そして、もう一つの条件は、もし上がると思って、上げがストップして、下げに転じたのであれば、いち早く決済しなければいけない。

この2つの条件を満たすロスカットラインは、過去のチャートの上昇トレンド、下降トレンドを見て、一日の平均的な値動きの2倍がウェーブになりやすいので、これを基準とする。

4月19日放送ゲスト:小次郎講師さん
キラメキの発想 | ラジオNIKKEI



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