2018年11月27日の日銀のETF購入、空売り率、騰落レシオ(25日)、ドル建て日経平均株価、恐怖指数

2018年11月27日の日銀のETF購入、空売り率、騰落レシオ(25日)、ドル建て日経平均株価、恐怖指数は、下記の通りです。

●日本銀行の指数連動型上場投資信託受益権(ETF)および不動産投資法人投資口(J-REIT)の買入結果

下記の日銀のサイトを見ると、今日は、「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF」の12億円のみ購入された様です。

2018年11月は、これまで、ETF703億円分を、7回購入しました。

日本銀行のETF買い入れ額は、年間約6兆円規模とされているので、1ヶ月あたり、5,000億円となり、1回に703億円から739億円購入していて、2017年1月からの実績では、1ヶ月に2回(株価上昇局面)から10回(株価下落局面)ずつ買っていました。

日本銀行の指数連動型上場投資信託受益権(ETF)および不動産投資法人投資口(J-REIT)の買入結果は、市場取引がある日の18:00前後に更新されます。

指数連動型上場投資信託受益権(ETF)および不動産投資法人投資口(J-REIT)の買入結果

尚、各月をクリックすると、その月のエクセルファイルをダウンロードする形になっています。更新されたかどうかは、画面右側の「最終更新日」の日付を確認するとわかります。
ダウンロードされるエクセルファイルは、圧縮されたファイルなので、毎回ダウンロードして、解凍する必要があり、そして、解凍するソフトも必要となります。

●日本取引所グループの空売り集計
空売り(価格規制あり)は、39.3%、空売り(価格規制なし)は、5.8%で、合計45.1%でした。

この空売り率が40%を超えていると、空売り率が高い状況ですが、マーケットアナリストの荒野 浩さん話では、2018年は、空売り率が43%を超えていると、日経平均株価が下落する可能性が高くなる様です。日本取引所グループの空売り集計は、市場取引がある日の16:00前後に更新されます。

空売り比率は、2008年11月より発表されているそうですが、2018年10月1日から11月27日まで、40%を超える空売り率が、過去最長の40営業日連続となった様です。

ストックボイス記者の今野 浩明さんの話では、その以前の最長期間は、7月30日から9月12日まで33営業日連続40%以上が続いたそうでが、空売り比率が40%以下になった9月の中旬から、10月の上旬にかけて、外部環境等の理由もなく、日経平均株価は、1,800円位上昇したそうで、買い戻しがあった様です。

●空売り比率48%超えの日
・2018年3月2日の空売り比率48.8%
・2018年3月23日の空売り比率50.3%
・2018年8月13日の空売り比率48.5%
・2018年10月15日の空売り比率48.1%
・2018年10月19日の空売り比率48.0%
・2018年10月23日の空売り比率50.8%
・2018年10月26日の空売り比率48.4%
・2018年10月29日の空売り比率48.0%
・2018年10月30日の空売り比率50.0%

●空売り比率の各年の高値
・2017年に一番空売り率が高かったのは、9月5日の45.3%と、4月6日の45.3%です。
・2016年に一番空売り率が高かったのは、6月10日の47.1%の様です。

マーケットアナリストの中嶋健吉さんの話では、2013年11月に空売り規制緩和が行われたので、それ以前の数値はあまり参考にならないそうです。

2013年11月以降で、空売り率が一番低かったのは、2014年9月12日の22.11%で、2017年で空売り率が一番低かったのは、2017年6月22日の33.73%の様です。

空売り集計 | 日本取引所グループ
空売り比率 日経平均比較チャート

●日経平均の騰落レシオ 25日平均 92.19
騰落レシオは、市場の過熱感を示しており、一般的に、120を超えると非常に過熱感があり、利食いに押されると言われていますが、マーケットアナリストの荒野 浩さんの話では、株価が上昇する為には、騰落レシオが120超えが続く事が重要で、この状態が株価が上値を追っている状況の様です。そして更に、140を超えて、その後も円安が続くの場合は、1ヶ月間位は、株価は上昇(又は、値持ちする)が続くと話されていました。

そして、逆に、騰落レシオが、80を下回ると底値に近く、70を切ると大底値と言われている様です。そして、70前後まで下がるのは、年間通常は1回位で、2回ある場合もある様です。

尚、騰落レシオは、2017年5月24日に160.46、2016年12月15日に165.25の高値まで、上昇した事があります。

●日経平均の騰落レシオの底値
・2014年10月21日 69.3 下落要因:世界景気減速懸念、株価の安値は、10月17日
・2015年9月24日 64.4 下落要因:中国株安、株価の安値は、9月29日
・2016年1月21日 53.8 下落要因:原油急落、株価の安値は、2月12日
・2017年4月17日 68.0 下落要因:フランス大統領選挙、株価の安値は、4月14日
・2018年2月14日 71.8 下落要因:米中貿易摩擦、株価の安値は、3月23日
・2018年11月1日 70.9 下落要因:米国株急落、株価の安値は、10月29日

モーニングスター [騰落レシオ]
騰落レシオ 日経平均比較チャート

●ドル建て日経平均株価 193.46 , +0.42%
円安だけで日経平均株価が上がっている場合には、日経平均株価が上昇しても、ドル建て日経平均株価は、下落する可能性もありますが、もし、企業業績等で日経平均株価が上がっている場合には、ドル建て日経平均株価も上昇します。

ドル建て日経平均 (日経平均 ドル換算)

●恐怖指数 日経VI:20.63 , +1.13%、VIX恐怖指数(アメリカ)前営業日:18.90 , -12.17%
恐怖指数が、上昇すると、株価が下落すると言われています。日経VIは、通常10から30の間で動く様です。

金融ストラテジストの岡崎良介さんの話では、日経平均株価が急落する局面では、日経VIが、40を超えてからがピークを迎えるそうで、リーマンショックや、地震などの時には、80や90まで行くこともあるそうです。

マーケットアナリストの中嶋健吉さんの話では、日経VI及びVIX恐怖指数(アメリカ)とも、22.5を超えると、売りが売りを呼ぶ展開となってしまう事が多いそうです。

ホリコ・キャピタル・マネジメントの堀古英司さんの話では、日経VIが、35、VIX恐怖指数(アメリカ)は、25になったら、買いに入った方が良いとも言われている様です。

日経VIは、2015年8月26日のチャイナショックでは48.99%、2016年2月12日の海外株安及び原油安では50.24%、2016年6月24日のイギリスのブレグジットでは43.62%、2016年11月9日のトランプ大統領選挙では30.58%、2017年4月13日のフランス大統領選挙では24.33%まで上昇しました。
2018年2月9日のアメリカ金利上昇では、日経VIは、一時38.31%まで上昇しました。

VIX恐怖指数(アメリカ)は、通常10から20の間で動く様ですが、20を超えてくると、リスクオフの状態となり、S&P500が急落する局面では、25を超える事もあり、年に2回位起こる事がある様です。尚、VIX恐怖指数が、2017年5月8日と9日に10を割り込みましたが、10を割り込むのは、1993年以来との事の様です。

2018年2月5日のアメリカ金利上昇では、VIX恐怖指数は、終値で37.32まで上昇し、2月6日には、一時50.36まで行きました。

野村グループニューヨークの前田秀人さんの話では、過去にアメリカの株価が大きく崩れた時には、投資家心理を示すVIX恐怖指数が、20以上で、2ヶ月以上推移したそうです。

恐怖指数(VIX 日経VI VSTOXX) 日経平均比較チャート

●投資部門別売買状況:東証が毎週第四営業日に公表します。
海外投資家、個人投資家、証券会社、法人、金融機関などの売買動向の前の週のデータを、通常木曜日(祝日がある場合には、金曜日にずれます)に、知ることができます。
投資部門別取引状況 先物 | 日本取引所グループ
投資部門別売買状況 現物 | 日本取引所グループ

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