AI(人工知能)を使ったヘッジファンドの状況 日経プラス10

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2018年1月15日の「日経プラス10」で、日経ヴェリタス編集長の小栗太さんが、下記の内容について話されてました。


AI(人工知能)が最も使われていると言われているのが、資産運用の分野だそうですが、AIを使ったヘッジファンドの成績は、ヘッジファンド全体の平均よりも、2011年から2017年11月までのデータを見ると、2012年以外は、AIを使ったヘッジファンドの成績の方が利益率が高いそうです。
特に、2015年のヘッジファンド全体の平均の利益率は、2から3%位でしたが、AIを使ったヘッジファンドの成績は、26%から27%位あった様です。

野村総合研究所の「投資期間と、AIの支配度」の資料によると、投資期間が超短期の100分の1秒から1週間までの場合は、ほぼ全てAI取引:HFT(High frequency trading)と言われる、1秒に満たない、ミリ秒単位のような、極めて短い時間の間に、コンピューターでの自動的な株のやり取り戦略を実施するシステムにより、取引されているそうで、1ヶ月から1年の場合は、遠からずコンピューターが支配していて、2年から3年の場合は、コンピューターのシェアが徐々に拡大していて、5年以上の長期の場合は、唯一人間が残れる領域となっているそうです。

AI取引の場合には、アルゴリズムと言われる、あるキーワードを元に取引されているのですが、とても人間には追いつけないスピードで取引されていて、今のターゲットのなっているのは、超短期から、2年から3年の中期までの範囲ですが、5年以上の場合は、リーマンショックなどの想定外のリスクが起こる可能性もあるので、これらの内容は、経験則として織り込んでないそうなので、人間同士の判断で行っているそうです。

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