2016年4月19日のGOGOJUNGLE マーケット・ストラテジーで、マーケットアナリストの荒野 浩さんが、下記の内容について話されてました。
通常、マクロの景気指標は、一ヵ月、三カ月、六カ月、一年などの期間で出される。例えば、機械受注や百貨店売り上げ、小売り売り上げは１カ月単位、GDPは３カ月単位、企業業績も通常は3カ月単位、企業の中間決算は、六カ月単位で発表される。
２５日移動平均を使っていると、２５日移動平均は、一ヵ月と一週間となってしまう。一ヵ月の立会日数は実際には、２０．４日や２０．５日となり、一番近いのは２０日移動平均となるので、正確には、一ヵ月を２０日で分析する必要がある。２５日の分析より、２０日の方が、５日前に転換点がわかる。
昔東証の立会日数は、１週間6日、1カ月25日、3カ月７５日、一年３００日だったが、その後、土曜日が休場となり、祝日が増えた為、年間の立会日数は、今年は２４５日に変わった。分析方法として、25日移動平均と、７５日移動平均が残ってしまい、６日移動平均のみ５日移動平均に変わったそうで、例えば、７５日移動平均は、3カ月と１５日となってしまうので、事実認識をきちっとやらないと、正確な分析ができない。
その為、分析は、1カ月20日、3カ月60日にするのが、マクロ指標と、企業業績と合う正しい事実認識に基づいた分析が可能となるそうです。
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