株価乱高下の理由(SQに絡んだ売買) 日経プラス10

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2017年11月9日の「日経プラス10」で、みずほ証券シニアテクニカルアナリストの三浦豊さんと、日本経済新聞メディア戦略部長兼キャスターの八田亮一さんが、下記の内容について話されてました。


11月9日午前の取引では、前の日に比べて、468円高い、2万3,380円まで日経平均株価は上昇しましたが、午後の取引では、急落して、下げ幅は、一時は400円に迫り、一日の値幅は、859円と、アメリカの大統領選挙があった去年11月9日以来の値幅となりました。その後、最後の30分間で、345円も急速に下げ幅を縮めて、終値は、前の日に比べて、45円安い2万2,868円で取引を終えました。

八田亮一さんの話では、大きなトレンドを見ると、日経平均株価は、年明けから20%近く上がってきていて、特に9月以降は、急ピッチで上げていたので、今日の株価の変動が大きかったので、それ自身をリスクと捉えて、持ち株を減らす動きがあった様です。

日経平均株価の変動率を示す、ボタティリティインデックス(日経VI)は、前の日までは、17位でしたが、前場が終わった直後に、20を超えて、午後の売り相場に繋がったそうです。

11月9日の売買代金は、約5兆円と、今年最大の取引で、3年前の11月に日銀が追加緩和した時以来の大商いとなったそうで、最後に値を戻したのは、買いたいと思っている方が、まだいる事を示すものなのと、株価の基本となる企業業績も、今期は、2期連続で最高益となる見込みなので、このまま株価が失速してしまうシナリオは描き難いとの事でした。

三浦豊さんの話では、11月10日がオプションのSQ日(特別清算値の発表:株価指数先物取引や、株価指数オプション取引などを、決算するための清算値)だったので、11月6日から株価を上に上げようと言う動きがあり、11月7日も大幅高(+389.25円)して、更に、11月9日も続いて、一旦、2万3,000円を超えようと言う動きが出て、このSQに絡んだ商いが一巡すると、日経平均株価は、急騰していたので、利益を確保しようとする動きが出て、その売りが売りを呼んで、パニック的な売りが出たそうですが、その売りが一巡した後は、一旦買い戻しが入ったと言うのが、乱高下の動きだった様です。

売りが一巡したと言うよりは、SQに向けての買いが一巡したと言う事で、外国人投資家は、2ヶ月近くで、現物と、先物を合わせて、5兆円近く買い越したので、今後先物の利益を確保しようと言う動きが出てくる可能性があるのが現状だそうです。

今後の日本株の動きは、米株の動向次第の様ですが、海外の投資家が日本株を売ってくるかどうかが、鍵で、海外投資家が様子見になっているか見極める方法は、今月の売買代金の最低が、3.3兆円なので、この数値を維持しているかどうかが、一つの基準となると考えているそうです。

●11月1日の売買高は、3.76兆円
●11月2日の売買高は、3.31兆円
●11月6日の売買高は、3.35兆円
●11月7日の売買高は、3.51兆円
●11月8日の売買高は、3.34兆円
●11月9日の売買高は、4.99兆円

三浦豊さんは、ここで一度ピークを付けて、11月下旬にかけて、一旦調整に入ると考えているそうで、その後は、12月中旬から年末にかけては、リバンドするとの事です。

SQ値(Special Quotation) 特別清算指数 – Wikipedia

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